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海富通货币市场证券投资基金2015年第4季度报告

发布日期:2021-12-19 13:53   来源:未知   阅读:

  基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通货币  基金主代码 519505  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2005年1月4日  报告期末基金份额总额 22,964,110,270.67份  投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。  投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。  业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率  风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。  基金管理人 海富通基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属两级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B  下属两级基金的交易代码 519505 519506  报告期末下属两级基金的份额总额 1,582,873,053.84份 21,381,237,216.83份   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)   海富通货币A 海富通货币B  1.本期已实现收益 6,675,144.91 111,940,469.84  2.本期利润 6,675,144.91 111,940,469.84  3.期末基金资产净值 1,582,873,053.84 21,381,237,216.83  注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.海富通货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.7604% 0.0027% 0.3915% 0.0003% 0.3689% 0.0024%   2.海富通货币B: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.8210% 0.0027% 0.3915% 0.0003% 0.4295% 0.0024%  注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1.海富通货币A (2005年1月4日至2015年12月31日) / 2.海富通货币B (2006年8月1日至2015年12月31日) / 注:本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈轶平 本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理;海富通稳进增利债券(LOF)基金经理;海富通稳固收益债券基金经理 2013-08-29 - 6年 博士,特许金融分析师(CFA),持有基金从业人员资格证书,2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从经济基本面看,四季度经济整体延续了三季度以来的颓势,工业产出、投资、以及出口未见企稳反弹,在房地产投资已出现单月负增长的情况下,企业产出意愿较弱。原材料、产成品价格依旧羸弱,而食品价格的阶段性下滑导致CPI与PPI背离缩小。同时,受制于财政和地方政府杠杆的约束,稳增长的效果仍未有明显体现,而消费端则是唯一出现反弹的宏观经济指标,今年以来首次同比增速升至11%以上。在这种背景下,四季度货币政策延续了自2014年以来的宽松态势,10月24日,人民银行将法定存准率从17.5%调降0.5%至17%,同时,调降基准存贷款利率0.25%,一年期存款利率由1.75%降至1.5%,一年期贷款利率由4.6%降至4.35%。基于此,货币市场利率在四季度保持低位,尽管存在IPO重启的影响,1天和7天回购加权平均利率大部分时间仍维持在1.8%和2.5%左右,流动性始终保持宽裕。利率债收益率在四季度呈现整体下行的走势,短端收益率方面,1年期国债收益率从三季度的2.40%下行10BP至2.30%左右,而长端利率下行尤甚,10年期国债收益率从3.23%下行41bp至2.82%,期限利差继续收窄。四季度信用债走势与利率债相似,期限利差亦出现缩窄,同时在市场风险偏好下降资金又及其充裕的背景下,高评级信用利差继续收窄,而评级间利差受信用违约事件影响相对三季度有所扩大。2015年四季度货币基金主动卖出了部分高负债、产能过剩的AA+短融,置换为AAA好资质的短期融资券,同时续作3M、6M同业存款。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,A级基金净值收益率为0.7604%,同期业绩比较基准收益率为0.3915%;B级基金净值收益率为0.8210%,同期业绩比较基准收益率为0.3915%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面看,十二月PMI表现好于季节性,但高频数据显示经济偏弱格局未改,阶段性企稳恐难持续。货币政策在多目标管理下仍会保持适度宽松,在美国进入加息周期、人民币贬值压力加大的背景下降准的概率较大,也不排除降息,因此一季度资金利率或维持平稳,但想突破下行仍需央行的引导。2016年财政政策有所加码,一季度利率债和地方债的供给相比去年同期会有所增加,而年初银行理财、保险等再配置启动,债市呈现供需两旺。总体看在钱多缺资产的逻辑未发生改变的情况下利率债行情仍未结束,一季度仍有表现机会,只是近期10年国债收益率快速下行已提前反映了较多利好预期,继续向下的空间可能有限,可关注波段机会。信用债方面,随着供给侧改革的推进未来产能过剩行业的出清会加快,信用债尾部风险加大,而在利率环境仍良好的情况下信用利差难以整体走扩仅会产生分化,高等级信用债仍是首选。 有鉴于此,将努力维持结构的稳定性,保持好组合流动性和收益性之间的平衡,在保证安全性的前提下,力争为持有人创造更好的投资收益。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 3,616,570,413.60 15.73   其中:债券 3,596,570,413.60 15.65   资产支持证券 20,000,000.00 0.09  2 买入返售金融资产 7,894,420,658.08 34.34   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 10,842,795,641.45 47.17  4 其他资产 634,633,343.96 2.76  5 合计 22,988,420,057.09 100.00   5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 2.09   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 65  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65   报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 48.50 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)—60天 0.78 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)—90天 10.00 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)—180天 31.96 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)—397天(含) 6.10 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 97.34 -   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 1,200,622,589.64 5.23   其中:政策性金融债 1,200,622,589.64 5.23  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 1,799,629,502.75 7.84  6 中期票据 - -  7 同业存单 596,318,321.21 2.60  8 其他 - -  9 合计 3,596,570,413.60 15.66  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150311 15进出11 7,000,000 700,236,517.09 3.05  2 150416 15农发16 5,000,000 500,386,072.55 2.18  3 011599850 15首旅SCP005 1,500,000 150,001,071.83 0.65  4 011573007 15鲁高速SCP007 1,500,000 149,962,140.51 0.65  5 011599590 15杭金投SCP001 1,000,000 100,111,217.66 0.44  6 011599641 15川铁投SCP002 1,000,000 100,072,778.86 0.44  7 011599975 15首旅SCP006 1,000,000 99,974,273.90 0.44  8 011524006 15中冶SCP006 1,000,000 99,944,102.04 0.44  9 011599768 15招轮SCP002 1,000,000 99,939,095.94 0.44  10 011552003 15南航SCP003 1,000,000 99,936,491.36 0.44   5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次  报告期内偏离度的最高值 0.1257%  报告期内偏离度的最低值 0.0300%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0747%   5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 123705 15环球A1 200,000 20,000,000.00 0.09   5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 5.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3报告期内本基金投资的15南航SCP003(11552003)其发行人中国南方航空股份有限公司于2015年11月5日公告称,公司董事长司献民涉嫌严重违纪接受调查。 对该债券的投资决策程序的说明:该债券发行人是国内三大航空运输集团之一中国南方航空集团公司航空业务的运营主体,公司在资产规模、航线资源、综合管理、运营控制能力及政府支持等方面具备显著优势,整体经营和财务状况良好,信用基本面较为稳定,主体是AAA评级,整体偿债能力较强,违约风险较低。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该债券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 74,900,684.44  4 应收申购款 559,732,659.52  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 634,633,343.96   §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通货币A 海富通货币B  本报告期期初基金份额总额 947,270,308.53 11,692,091,202.62  本报告期基金总申购份额 2,080,522,856.15 28,877,822,257.93  减:本报告期基金总赎回份额 1,444,920,110.84 19,188,676,243.72  本报告期期末基金份额总额 1,582,873,053.84 21,381,237,216.83   §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超过469亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2015年12月31日,海富通为近80家企业超过349亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2015年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2015年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过111亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件 (二)海富通货币市场证券投资基金基金合同 (三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书 (四)海富通货币市场证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日